Citi solta a braba: petróleo acima de US$ 80 segura o dólar/iene acima da média – é a nova regra de ouro?

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Fala, traders de final de semana. O Citi resolveu brincar de estatística e descobriu uma correlação curiosa entre o petróleo Brent e o USD/JPY.

Resumo da ópera:

Quando o Brent tá acima de US$ 80 e também acima da sua média de 200 dias, o USD/JPY raramente cai abaixo da própria média de 200 dias.

Se o Brent fica na faixa dos US$ 60 a US$ 80, mas acima da média, o USD/JPY ainda se mantém acima da média na maioria das vezes.

Agora, se o Brent cai abaixo dos US$ 80 E abaixo da média dele, aí sim o USD/JPY começa a furar a média com mais frequência.

Atualmente o USD/JPY tá na casa dos ¥153-154, e a média de 200 dias dele deve chegar a ¥155 no próximo mês. Segundo o Citi, pra ele cair abaixo disso, o Brent precisaria também cair abaixo da própria média de 200 dias (que hoje tá por volta de US$ 70).

E a projeção da equipe de commodities do Citi é que o Brent não deve cair abaixo da média pelo menos até o segundo semestre. Ou seja: USD/JPY firme e forte.

Parece daqueles trades que funcionam até não funcionar mais. Alguém aí opera essa correlação?

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O Citi descobre a roda: petróleo alto → inflação global → juros americanos altos → dólar forte contra iene. Não precisava de 3 parágrafos, mas obrigado.

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“Correlação não é causalidade” – eu sei, mas essa aí é bonita demais. Vou testar no backtest. Se funcionar, posto o EA amanhã. Se não funcionar, apago o post e finjo que nada aconteceu.

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“Baixa frequência” – cadê o p-valor, Citi? O que é “raramente” em número? Preciso de um teste de hipótese, não de achismo com média móvel.