A Nasdaq Clearing foi multada em 300 milhões de coroas suecas (US $ 36 milhões) pela autoridade de supervisão financeira da Suécia (FI) por inadimplência de um negociante de energia em 2018 que mostrou deficiências em suas operações, disse a FI na quarta-feira.
O calote do trader privado norueguês Einar Aas deixou um rombo de 114 milhões de euros (139 milhões de dólares) nos recursos da câmara de compensação, forçando outros membros do mercado a cobrir a perda em dois dias úteis ou enfrentarão eles próprios o calote.
A Nasdaq Clearing, uma unidade sueca da Nasdaq Inc, também violou os regulamentos da UE ao investir seus próprios fundos em contratos de derivativos por muito tempo após o default, disse o regulador.
“Junto com outras deficiências que são apresentadas nesta decisão, essas violações criaram riscos inaceitáveis nas operações da Nasdaq Clearing, que poderiam ter um impacto muito sério no sistema financeiro”, disse a decisão da FI.
A Nasdaq Clearing criou uma carteira temporária de derivativos para administrar a exposição resultante do default, conforme permitido pela regulamentação financeira, mas demorou muito para fechar as posições, que foram canceladas em meados de 2019, disse o consultor sênior de FI Magnus Schmauch.
“Esse é exatamente o tipo de risco a que um PCC não deve se expor, porque os preços podem subir tanto quanto cair”, disse Schmauch à Reuters.
A Nasdaq disse que lançou um programa abrangente para fortalecer sua resiliência e robustez imediatamente após o default e que analisaria a decisão da FI antes de decidir sobre as próximas etapas.
A empresa tem três semanas para decidir se vai recorrer.
A inadimplência do trader foi desencadeada por grandes flutuações nos spreads de mercado, quando os preços da energia na região nórdica - que depende da energia hidrelétrica - caíram devido às fortes chuvas, enquanto os preços da energia alemã dispararam devido a um aumento no custo do carbono, disse a Nasdaq em A Hora.
Einar Aas não respondeu a um e-mail pedindo comentários sobre o caso na quarta-feira.
Em 2018, Aas disse que sua posição no mercado era “muito grande em relação à liquidez do mercado” e que ele corria o risco de falência pessoal.
Aas mais tarde fechou acordos com seus credores, liquidando as reivindicações contra ele.